英媒：美国大银行倒闭潮将至，商业房地产不良贷款已超过损失准备金lg...

FX168财经报社(北美)讯 周二（2月20日），英媒《金融时报》报道称，在与办公室、购物中心和其他房产相关的逾期付款急剧增加之后，不良商业房地产贷款已经超过了美国最大银行的损失准备金。

联邦存款保险公司（FDIC）文件显示，摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团、高盛和摩根士丹利这六家银行，借款人逾期至少30天的每1美元不良债务对应的平均准备金，从此前的1.6美元降低至0.9美元。

去年，六大银行的商业地产拖欠债务几乎增加了两倍，达到93亿美元，情况急剧恶化。#银行业危机#

负责监督美联储银行监管的Michael Barr上周五表示，监管机构“一直密切关注银行的商业地产贷款”，包括“他们如何在内部报告风险”以及他们是否“适当拨备并拥有足够的资本”以缓冲未来潜在的商业地产贷款损失”。

在整个美国银行业，与写字楼、购物中心、公寓和其他商业地产相关的拖欠贷款价值去年增加了一倍多，达到243亿美元，高于前年的112亿美元。

根据FDIC的数据，美国银行现在每拖欠1美元的商业房地产贷款就持有1.40美元的准备金，低于一年前的2.20美元，最低承保额的银行不得不承担七年多以来潜在的商业房地产贷款损失。

（图源：金融时报）

收集和分析贷方数据的BankRegData的Bill Moreland表示，整个行业毫无疑问“这些贷款损失的准备金必须大幅提高”。

“有些银行在六个月前可能看起来还不错，但下个季度看起来就不太好了，”Moreland说。

本月早些时候，纽约社区银行(New York Community Bank)在其商业地产贷款账簿中报告了此前未披露的数亿美元潜在损失后，其市值缩水了50%以上。

问题的核心是贷款准备金（或准备金），这是银行为弥补未来拖欠损失而采取的准备金。拨备对收益造成打击，因此银行寻求限制拨备的方式和时间。

传统上，银行和监管机构根据贷款类别和历史损失率设定准备金。银行对信用卡贷款等无担保贷款持有较高的准备金（例如10%），而对违约率较低的商业房地产贷款则持有2%或3%的准备金。

然而，一些人认为，在Covid-19大流行之后依赖商业地产（尤其是写字楼）的历史损失率可能存在风险，银行应该根据当前的拖欠水平建立准备金。

芝加哥大学布斯商学院会计学教授João Granja表示：“到了某个时候，如果空置率持续居高不下，这些业主将无法偿还债务，银行将取消抵押品赎回权。”

“我知道历史损失率很低，但我们需要看看银行在预测预期损​​失方面是否具有前瞻性，而不仅仅是依赖过去发生的事情。”

银行家表示他们已做好准备。他们表示，他们的拖欠准备金高于一年前的需要，但随着拖欠率的上升，现在正在减少。他们认为，监管机构似乎关注的是中小型银行的风险敞口。

美国银行首席执行官布Brian Moynihan去年12月表示，该行确定只有50亿美元商业地产债务是因房价下跌所致。他表示，对于一家盈利近300亿美元、资产超过3.2万亿美元的银行来说，这个数字微乎其微。

“这只是桌子的一小部分，”Moynihan说。“我们感觉很好。”

然而本月，美国银行在联邦存款保险公司 (FDIC) 提交的文件中表示，去年第四季度与办公楼、公寓和其他非住宅建筑相关的贷款拖欠额猛增了50%，达到 21亿美元。与此同时，该银行将这些贷款的损失准备金削减了5000万美元，至略低于13亿美元。

商业房地产公司世邦魏理仕(CBRE)全球首席经济学家Richard Barkham表示，在该行业，“任何准备金的低迷……，从根本上来说是错误的行为”。他估计，未来五年，银行可能因不良商业房地产贷款损失高达600亿美元，这大约是银行为这些贷款损失预留的310亿美元的两倍。