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有赌未必输 交易员决定为美联储3月加息50基点搏一把

2023-03-04 05:05:27
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摘要:美国利率期权交易员正在涌入一个低成本的风险对冲策略,如果美联储本月晚些时候恢复加息50基点,那他们就可以狠赚一笔。   芝加哥商业交易所周五公布的未平仓合约初步数据证实,周四市场积累了大量押宝升息50基点的有担保隔夜融资利率期货(SOFR)。   在周四公布强于预期的劳动力市场数据后,市场对4月和6月SOFR合约进行了上述押注。一系列数据报告表明尽管过去一年大幅收紧

  美国利率期权交易员正在涌入一个低成本的风险对冲策略,如果美联储本月晚些时候恢复加息50基点,那他们就可以狠赚一笔。

  芝加哥商业交易所周五公布的未平仓合约初步数据证实,周四市场积累了大量押宝升息50基点的有担保隔夜融资利率期货(SOFR)。

  在周四公布强于预期的劳动力市场数据后,市场对4月和6月SOFR合约进行了上述押注。一系列数据报告表明尽管过去一年大幅收紧货币政策,但美国经济仍然强劲。

  如果美联储在3月21-22日会议上恢复加息50个基点,那么这些低价买入期权的投资者等于以小博大。根据分析,如果周四买进100万美元4月到期的SOFR期权,最高能够获利约1300万美元。

  周五美国公布的强劲服务业报告 进一步刺激了市场对3月更大幅加息的预期;隔夜指数掉期目前定价为3月会议上加息约32个基点。

  前美国财政部长劳伦斯·萨默斯周五也赞成恢复大幅加息的看法,建议美联储对升息50基点敞开大门。

  过去的一个月里,交易员已经从押注美联储基准利率7月于5%左右见顶转而预期9月利率才会达到峰值,且顶部是5.5% 。他们还大幅下调了对年底前降息的预期,不过互换市场定价显示,年底前降息25个基点的概率仍有50%左右。

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