31条未处理的警告！美联储公布硅谷银行破产背后的“元凶” 银行监管恐迎来全面改革 lg...

FX168财经报社(北美)讯 在硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，美联储银行监管主管呼吁对该机构监管美国金融公司的方式进行全面重新评估。他将硅谷银行的倒闭归咎于该公司风险管理薄弱，以及美联储在监管方面的拖延。

美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)周五(4月28日)在华盛顿发布的一份长篇报告中表示，美联储将重新审视适用于资产规模超过1000亿美元的公司的一系列规则，包括压力测试和流动性要求。巴尔说，硅谷银行的失败表明，有必要对更广泛的公司实施更严格的标准。#硅谷银行爆雷#

他还建议，监管机构可以要求资本规划和风险管理不足的公司增加资本金或流动性，或限制股票回购、股息支付或高管薪酬。

巴尔说:“在硅谷银行失败之后，我们必须在吸取教训的基础上加强美联储的监督和监管。”“这份报告是这一进程的第一步。”

这份长达102页的报告提供了迄今为止最清晰的画面，说明了硅谷银行的情况恶化得有多快，以及其迅速崩溃背后的各种因素。这也表明，监管机构意识到该银行的大部分潜在问题，但当他们采取果断行动时，已经太晚了。

与此同时，该报告指责巴尔的前任兰德尔·夸尔斯(Randal Quarles)的做法。夸尔斯于2017年至2021年担任美联储负责监管的副主席，并领导美联储在2018年立法放松对中型和地区银行的监管后，为这些银行“量身定制”监管规定。

美联储表示，尽管该行自身对基本风险的管理不善是该行倒闭的根本原因，但该行的监管机构并未充分认识到问题所在，在弱点不断增加的情况下，他们迟迟没有采取应对措施来收集更多证据，而且在发现某些缺陷后，也未能适当地升级。

报告称，在该行倒闭时，该行有31项未处理的安全与稳健引用，是银行业同行的三倍。

一位美联储高级官员表示，美联储在监管方面可能做出的一项特别有效的改变是，针对严重的资本、流动性或管理问题，迅速采取缓解措施。

美联储补充称，资本和流动性要求的提高也会增强硅谷银行的韧性。巴尔说，作为失败的后果，美联储将重新审视其监管流动性风险的方式，从未投保存款的风险开始。

秘密的过程

这份文件是迄今为止对美联储如何监管单个银行的最详细研究之一，这一过程往往笼罩在保密之中。报告称，美联储董事会“已经确定，公布这些信息符合公众的最佳利益”。

巴尔表示，美联储将重新评估其对银行利率流动性风险管理的监管方式，并表示应考虑将标准化的流动性规则应用于更广泛的公司。他还表示，美联储应要求更多公司考虑可售证券的未实现收益或损失，“从而使公司的资本要求更好地与其财务状况和风险相一致。”

巴尔表示，美联储将很快就此类提议征求意见，不过他指出，任何此类规定都不会在数年内生效。稍后将采取其他可能的措施。

巴尔还呼吁进行改革，以提高“监管的速度、力度和灵活性”，包括美联储监管不同规模银行的方式更具连续性，以便企业在成长过程中能够迅速遵守更高的监管标准，并对不符合监管标准的银行采取更严厉的惩罚措施。

例如，他建议，如果发现银行存在资金不足，美联储可以更快地要求银行筹集资金。

他说:“在风险控制得到改善之前，提高资本金或流动性要求可以作为重要的保障，而且可以让管理层把注意力集中在最关键的问题上。”“再举一个例子，在某些情况下，限制资本分配或激励薪酬可能是适当和有效的。”

美联储一名高级官员在与记者举行的新闻发布会上表示，许多改革不需要立法机构的批准。

共和党的阻力

不过，这些建议可能会遭到国会共和党人和银行业的强烈抵制。众议院金融服务委员会主席、共和党众议员帕特里克·麦克亨利(Patrick McHenry)周五在一份声明中说，这份报告是“自私的”。

他说:“虽然副主席巴尔指出的一些领域我们是一致的，包括加强对流动性问题的关注，尤其是在公司快速增长的情况下，但报告的大部分内容似乎是在为民主党长期坚持的优先事项辩护，”包括呼吁加强监管。

美国政府问责局(Government Accountability Office)周五也发布了一份报告，对救助硅谷银行的拖延行为提出了更为严厉的批评，称旧金山联储的行动“缺乏紧迫性”。

在报告发布的一份声明中，美联储主席鲍威尔表示，他同意并支持巴尔的建议。

美联储是如何在风险控制不足的情况下，让一家银行在短短两年内将资产负债表扩大了1400亿美元，并最终导致其倒闭的，上述评估是首次详细说明这一点的报告之一。该报告称，在3月10日该行倒闭时，该行有31条未处理的“安全和稳健监管警告”，是同类银行平均数量的三倍。

巴尔在信中说:“美联储高层未能管理基本的利率和流动性风险。”“美联储监管机构未能采取足够有力的行动。”

硅谷银行的破产是美国10多年来规模最大的一次，截至去年年底，该银行的资产规模约为2090亿美元。与以往银行遭受贷款质量恶化的内爆不同，该行的债券投资组合遭受了利率冲击，导致了不稳定的存款挤兑。

阻止运行

硅谷银行和Signature Bank的失败导致监管机构援引了一项措施，允许他们为所有存款人(无论大小)提供保险，以防止他们所说的银行体系可能出现的大规模挤兑。此外，美联储还为银行推出了一项紧急定期贷款安排。

报告显示，管理层预计3月10日该行关闭当天将损失逾1000亿美元存款，而3月9日该行已流失逾400亿美元存款。

作为Signature Bank的主要监管机构，联邦存款保险公司(FDIC)将于周五发布一份关于其对该银行监管的单独评估报告。

在2022年11月的一封详细介绍监管机构提供的关键金融评级的信中，加州金融监管机构和旧金山联储告诉该银行，其利率风险模拟“不可靠，需要改进”。监管机构写道，该行的收入预测与其内部利率风险模型不一致，“令人质疑内部收益率模型的可靠性和风险管理实践的有效性”。

监管机构的警告最终被证明有先见之明，该行资产与负债的存续期不匹配，在其倒闭中发挥了关键作用。

文化的转变

这份报告是在美联储破产后不久，在鲍威尔和巴尔的命令下由董事会工作人员撰写的。报告直接把矛头指向了夸尔斯，但没有直接点名。

“在监管副主席的指导下，监管实践发生了变化，”报告称。“工作人员反复提到期望和实践的变化，包括减轻公司负担的压力，对监管结论承担更高的举证责任，以及在考虑监管行动时展示正当程序。”

报告还提到，“内部讨论和观察到的行为导致了文化和期望的转变，改变了监管的执行方式”，这导致了行动缓慢，甚至在某些情况下根本没有行动，同时也明显侵蚀了监管资源。

报告称，从2016年到2022年，银行业资产增长了37%，而美联储监管人员减少了3%。报告称，当硅谷银行银行仍在地区银行投资组合中，且隶属于旧金山联储时，监管范围有所下降。

在挤兑加剧后，FDIC接管了硅谷银行和Signature Bank。这场危机使FDIC的存款保险基金损失了约230亿美元。