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因何超额回撤?量化私募玄信资产发布产品情况说明

2024-02-20 19:55:52
金融界
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量化私募玄信资产近日发布产品情况说明称,公司旗下某产品净值于 2月5日至2月8日出现了较大波动,主要是因为公司风控模型获取市场异常数据后,触发了约束执行,大幅降低风格暴露敞口,并最终将敞口约束为 0,希望有效控制超额回撤,但此次流动性危机导致了大量资金出逃,风控模型降低了风格方向上超额回撤的可能性,但对于成分股内外的极大差异作用不明显,甚至在成分股内选股也会因为结构化的差异导致超额回撤,最终造成了此次回撤。同阶段,中证 500各主要合约的基差从历史极值水平恢复为正,基差的快速收敛也给中性策略的净值带来了较大的压力。该公司表示,此次风险事件会成为公司风控数据的一部分,提升未来此类类似行情的应对能力。
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