基金早班车丨公募量化风光不再，年内近20只产品净值重挫逾三成

2024-02-07 08:31:46

金融界

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来源：巨灵财经作者：巨灵团队

一、交易提示

去年公募量化基金业绩亮眼，但今年未能延续此前强势，近期更是净值大跌。年内96%的公募量化产品净值下跌，其中19只产品净值跌幅超30%。数据显示，今年以来公募量化基金净值出现调整，500余只公募量化基金（仅统计A份额）中，有480余只产品收益为负，占比高达96%。公募量化基金开年至今的平均收益率为-14.79%，略好于股票型基金-15.04%的整体平均收益率，但跑输混合型基金-12.85%的整体平均收益率。

多重利好袭来,2月6日A股强劲反弹。周一晚间证监会接连出手,喊话并严惩操纵市场恶意做空;周二早盘中央汇金表示已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行;午间,证监会宣布暂停新增证券公司转融券规模并对存量逐步了结。今日A股三大指数低开后连续反弹,午后沪指一度涨超3%收复2800点,深成指、创业板指双双暴涨逾6%,涨停个股超过100家,尾盘沪指有所回落。截至收盘,沪指涨3.23%,报2789.49点,深成指涨6.22%,报8460.38点,创业板指涨6.71%,报1667.45点,科创50指数涨6.5%,报720.8点。沪深两市合计成交额9263.25亿元,北向资金实际净买入126.05亿元。两市145股涨停,135股跌停。

二、基金要闻

（1）02月06日新发基金共有8只，主要为混合型基金和ETF联接基金基金，其中广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A募集目标金额达50.00亿元；基金分红2只，多为ETF联接基金，派发红利最多的基金是华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金，每10份基金份额派发红利0.1000元；

（2）2月6日，中央汇金公司公告称，已于近日扩大交易型开放式指数基金增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模。在此背景下，多只中证1000ETF明显放量，截至下午收盘，南方中证1000ETF、广发中证1000ETF和华夏中证1000ETF共3只ETF成交额合计超140亿元；

（3）2024开年以来，A股市场持续调整，前期高歌猛进的小微盘股行情更是突然“急踩刹车”，给量化行业带来重重一击，前期持续走高的产品净值曲线急转直下，不少头部量化私募的代表产品今年以来已回撤超过20%甚至25%，留给投资者一声叹息。

三、02月06日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	沈博文	50.00	混合型	2024-04-30
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	沈博文	50.00	混合型	2024-04-30
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	沈博文	50.00	混合型	2024-04-30
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	沈博文	50.00	混合型	2024-04-30
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	李佳亮	未公布	ETF联接基金	2024-03-05
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	李佳亮	未公布	ETF联接基金	2024-03-05
020701	南华瑞享纯债债券A	沈致远	未公布	债券型	2024-02-29
020702	南华瑞享纯债债券C	沈致远	未公布	债券型	2024-02-29

四、02月06日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	2024-02-06	0.1000	2024-02-07	ETF联接基金
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	2024-02-06	0.1000	2024-02-07	ETF联接基金

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，02月06日业绩表现最好的基金为同泰恒利纯债债券A，日增长率为67.0439%，其次为同泰恒利纯债债券C，日增长率为67.0359%、嘉实互融精选股票A，日增长率为11.4911%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实互融精选股票A，日增长率为11.4911%；债券型基金冠军为同泰恒利纯债债券A，日增长率为67.0439%；混合型基金冠军为诺安精选价值混合，日增长率为11.4230%；货币型基金冠军为招商财富宝货币ETFE，日增长率为0.0148%；ETF联接基金冠军为招商中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为9.7443%；LOF型基金冠军为汇添富中证精准医指数C(LOF)，日增长率为8.8212%；QDII基金冠军为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)，日增长率为7.0454%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	006603	嘉实互融精选股票A	11.4911	郝淼	2024-02-06
2	020232	嘉实互融精选股票C	11.4836	郝淼	2024-02-06
3	009414	中银大健康股票A	9.8131	郑宁	2024-02-06
4	010321	中银大健康股票C	9.8120	郑宁	2024-02-06
5	017900	鹏华医药科技股票C	9.7458	金笑非	2024-02-06

债券型基金TOP（5）
	排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
	1	008728	同泰恒利纯债债券A	67.0439	鲁秦	2024-02-06
	2	008729	同泰恒利纯债债券C	67.0359	鲁秦	2024-02-06
	3	003401	工银可转债债券	5.1835	黄诗原	2024-02-06
	4	006030	南方昌元转债A	4.6002	刘文良	2024-02-06
	5	006031	南方昌元转债C	4.5984	刘文良	2024-02-06

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	001900	诺安精选价值混合	11.4230	宋青,唐晨	2024-02-06
2	003032	平安医疗健康混合A	11.3264	周思聪	2024-02-06
3	020137	平安医疗健康混合C	11.3228	周思聪	2024-02-06
4	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	10.8654	金笑非	2024-02-06
5	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	10.8575	金笑非	2024-02-06

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	9.7443	许荣漫	2024-02-06
2	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	9.6716	王紫菡	2024-02-06
3	561710	博时中证疫苗与生物技术ETF	9.6673	王祥	2024-02-06
4	159804	国寿安保创精选88ETF	9.5411	李康,苏天醒	2024-02-06
5	588120	国泰上证科创板100ETF	9.5238	王玉	2024-02-06

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	501006	汇添富中证精准医指数C(LOF)	8.8212	吴振翔	2024-02-06
2	501005	汇添富中证精准医指数A(LOF)	8.8116	吴振翔	2024-02-06
3	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	8.5469	李文宾	2024-02-06
4	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	8.5435	李文宾	2024-02-06
5	161726	招商国证生物医药指数A	8.4949	侯昊,许荣漫	2024-02-06

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)	7.0454	柳军,何琦	2024-02-06
2	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	6.7311	乐无穹	2024-02-06
3	159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	6.7244	李直,王紫菡	2024-02-06
4	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	6.7168	万琼	2024-02-06
5	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	6.7148	张湛,潘令旦	2024-02-06

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