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超1900亿元!全球最大养老基金GPIF连续第二个季度亏损 创两年来最差表现

2022-08-08 17:18:29
纪灵看形势
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  据最新发布的财报,日本政府养老金投资基金(Government Pension Investment Fund,GPIF)在2022年第二季度(按财年算,则是2022财年第一季度)录得1.9%的亏损,创下两年来的最大跌幅,亏损3.75 万亿日元(约1904亿元人民币)。

  作为全球最大的养老基金,GPIF已经连续亏损两个季度。基金净值缩水之后,规模为193.01万亿日元(约9.8万亿元人民币)。

  来自中国证券投资基金业协会的一份研究报告显示,GPIF于2006年成立,成为日本公共养老金的专门投资管理机构,将养老金缴费结余作为储备资产进行集中投资,以弥补未来的养老金收支缺口。

  从GPIF持有的资产组合情况来看,其日本股票部分下跌了3.7%,海外股票部分下跌5.4%,日本债券下降 1.3%,而外国债券回报率为 2.7%。由于部分海外债券是以美元计价的,因此该部分资产盈利与美元兑日元升值有关。

  2022年第二季度,摩根士丹利资本国际全球指数和标普500指数双双下跌16%,日本东证指数下跌3.9%,10年期美国国债收益率上升67个基点,而基准日本国债收益率几乎没有变化。

  GPIF总裁Masataka Miyazono表示,随着通货膨胀的加剧,全球主要央行上调利率或退出量化宽松政策,人们担心收紧货币政策会导致经济放缓,因此日本和全球主要股指下跌。

  摩根大通证券日本利率和汇率研究主管Takafumi Yamawaki表示,考虑到GPIF投资组合中一半的资产对股票敏感,一半的资产对汇率敏感,如果这些市场发生波动,回报率将大幅波动。

  截至6月底,GPIF持有的日本债券占资产组合的25.65%,日本股票占24.53%,外国债券占25.70%,外国股票占24.12%。由于GPIF的资产大概一半投资在海外,因此日元自3月以来的快速贬值帮助GPIF缓和了损失的幅度。

  2022年第一季度,GPIF录得1.1%的亏损,是两年来的首次亏损。据报道,由于新冠疫情暴发,2020年第一季度GPIF曾经创下1650亿美元的巨额亏损。

  除GPIF之外,美国不少养老基金的表现也不理想。作为美国最大公共雇员养老基金,CalPERS(加州公共雇员养老基金)在2022财年录得6.1%的亏损,为2009年以来最大亏损。加州教师退休基金(CalSTRS)是美国规模第二大的确定收益型养老基金,2021年7月1日至2022年6月30日财年,该养老基金亏损1.3%,是2009年以来这家公共养老金首次亏损。纽约城市退休基金在截至6月30日的上一财年里亏损8.65%。

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